Kadar ima indeks VIX v povprečju nizke vrednosti , so vlagatelji bolj pozitivno usmerjeni in lahko v takih primerih pričakujemo porast ameriških indeksov .

Indeks VIX je v preteklosti nihal na različnih nivojih , ob pojavu kriz v gospodarstvu se je navadno povečal in dosegel visoke vrednosti .

Danes je indeks VIX , ki mu investitorji drugače rečemo tudi indeks strahu , eden izmed ključnih kazalcev pri napovedovanju prihodnjega gibanja instrumentov .

Da bi preveril , kakšen vpliv ima indeks VIX na donose obeh ameriških indeksov v prihodnosti , bom opravil še korelacijo z odlogom .

Za indeks VIX pa lahko rečemo , da je še vedno na nizki ravni in bi se v prihodnjih mesecih lahko povečal .

Indeks VIX je tako pravilno napovedoval večinoma vse večje krize in s tem padce indeksov , vključno z zadnjo veliko recesijo .

Kako prisotna so bila negativna čustva in mnenja v tistih dneh priča tudi indeks VIX , pogosto poimenovan tudi mera strahu .

Indeks Vix , ki meri nihanost na trgu in ga marsikdo označuje kot merilca strahu med vlagatelji , kaže na povečano nihajnost .

Korelacija z odlogom naj bi pokazala , ali ima indeks VIX kaj napovedne moči pri gibanju delniških indeksov v prihodnosti .

Na prestrašenost med vlagatelji kaže tudi indeks VIX , ki ga imenujejo tudi indeks strahu , saj meri kratkoročno volatilnost trga .

Metoda tehtanega povprečja zagotavlja , da indeks VIX prikazuje implicirano volatilnost hipotetične opcije at the money s konstantno dospelostjo 22 delovnih dni do zapadlosti .

S tem lahko potrdim , da je indeks VIX kot instrument napovedovanja negotovosti ne samo koristen , temveč tudi uporaben .

Večja odstopanja so bila še v časih prejšnjih kriz , zdi pa se , da predvsem takrat , ko je indeks VIX presegal vrednost vsaj 20.

Vedno ko je indeks VIX dosegel nove lokalne ali absolutne vrhove , se je razlika med portfeljema zmanjšala .

Poskušal bom ugotoviti ali ima indeks VIX kakšno moč napovedovanja gibanja dveh zgoraj omenjenih indeksov v prihodnosti .

Od preostalih indeksov se indeks VIX razlikuje po tem , da nima cenovne vrednosti ampak prikazuje pričakovano volatilnost .

Indeks VIX prikazuje pričakovano kratkoročno volatilnost na finančnih trgih in prek njega se lahko trguje z volatilnostjo .

Strategije , ki so vezane na indeks VIX , so v zadnjih letih tako pridobile ogromno sredstev v upravljanju .

Tako lahko pričakujemo , da bodo , kadar bo imel indeks VIX nizke vrednosti , podobne kot v obdobjih 1 in 3 , delniški indeksi rasli .